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A Fourier transform method for nonparametric estimation of multivariate volatility

Paul Malliavin · Maria Elvira Mancino刊期 2009-08-01 · 卷 37（4）The Annals of Statistics已编入正刊

多元波动率非参数估计的傅里叶变换方法AI 解读

We provide a nonparametric method for the computation of instantaneous multivariate volatility for continuous semi-martingales, which is based on Fourier analysis. The co-volatility is reconstructed as a stochastic function of time by establishing a connection between the Fourier transform of the prices process and the Fourier transform of the co-volatility process. A nonparametric estimator is derived given a discrete unevenly spaced and asynchronously sampled observations…

金融 · 波动率半参数与非参数金融 · 高频计量
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