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Testing Moving Average against Autoregressive Disturbances in the Linear-Regression Model

Paramsothy Silvapulle · Maxwell L. King刊期 1991-07 · 卷 9（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

线性回归模型中移动平均扰动与自回归扰动的检验AI 解读

This article considers testing for first-order moving average against first-order autoregressive disturbances in the linear-regression model. Tests investigated include approximate point-optimal invariant (POI) tests, an asymptotic test of the second-order residual autocorrelation coefficient, and a Lagragne multiplier (LM) test. A Monte Carlo experiment compares their small-sample performances. Of the asymptotic tests, the LM test has the most satisfactory sizes, but its…

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