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Nonparametric Estimation and Forecasting for Time-Varying Coefficient Realized Volatility Models

Xiangjin B. Chen · Jiti Gao · Degui Li · Param Silvapulle刊期 2018-01-02 · 卷 36（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

时变系数已实现波动率模型的非参数估计与预测AI 解读

This article introduces a new specification for the heterogenous autoregressive (HAR) model for the realized volatility of S&P 500 index returns. In this modeling framework, the coefficients of the HAR are allowed to be time-varying with unspecified functional forms. The local linear method with the cross-validation (CV) bandwidth selection is applied to estimate the time-varying coefficient HAR (TVC-HAR) model, and a bootstrap method is used to construct the point-wise…

金融 · 波动率结构变化与时变参数预测与混频
被引 59 次 ↗OpenAlex · 核验
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