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Impulse response matching estimators for DSGE models

Pablo Guerron-Quintana · Atsushi Inoue · Lutz Kilian刊期 2017-01 · 卷 196（1）Journal of Econometrics已编入正刊

DSGE 模型的脉冲响应匹配估计AI 解读

The existing asymptotic theory for VAR-based impulse response matching estimators of the structural parameters of DSGE models does not cover situations in which the number of impulse responses exceeds the number of VAR model parameters. We establish the consistency of the estimator in this situation, we derive its asymptotic distribution, and we show how this distribution can be approximated by bootstrap methods. We also demonstrate that under our assumptions special care is…

宏观 · VAR 与局部投影贝叶斯弱工具与弱识别
被引 45 次 ↗OpenAlex · 核验
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