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THE DICKEY–FULLER TEST FOR EXPONENTIAL RANDOM WALKS

P.L. Davies · W. Krämer刊期 2003-10 · 卷 19（05）Econometric Theory已编入正刊

指数随机游走的 Dickey–Fuller 检验AI 解读

A common test in econometrics is the Dickey–Fuller test, which is based on the test statistic . We investigate the behavior of the test statistic if the data yt are given by an exponential random walk exp(Zt) where Zt = Zt−1 + σεt and the εt are independent and identically distributed random variables. The test statistic DF(T) is a nonlinear transformation of the partial sums of εt process. Under certain moment conditions on the εt we show that tends to one as λ → 0. For the…

宏观 · 时间序列GMM 与矩条件
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