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Robust Estimates for ARMA Models

Oscar H. Bustos · Victor J. Yohai刊期 1986-03 · 卷 81（393）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

ARMA 模型的稳健估计AI 解读

Two new classes of robust estimates for ARMA models are introduced: estimates based on residual autocovariances (RA estimates), and estimates based on truncated residual autocovariances (TRA estimates). A heuristic derivation of the asymptotic normal distribution is given. We also perform a Monte Carlo study to compare the robustness properties of these estimates with the least squares, M, and GM estimates. In this study we consider observations that correspond to a Gaussian…

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