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Modeling multivariate extreme events using self-exciting point processes

Oliver Grothe · Volodymyr Korniichuk · Hans Manner刊期 2014-10 · 卷 182（2）Journal of Econometrics已编入正刊

利用自激点过程建模多变量极端事件AI 解读

We propose a model that can capture the typical features of multivariate extreme events observed in financial time series, namely, clustering behaviors in magnitudes and arrival times of multivariate extreme events, and time-varying dependence. The model is developed within the framework of the peaks-over-threshold approach in extreme value theory and relies on a Poisson process with self-exciting intensity. We discuss the properties of the model, treat its estimation, and…

金融 · 尾部与系统性风险时间序列结构变化与时变参数
被引 37 次 ↗OpenAlex · 核验
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