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Estimating Semiparametric ARCH(oo) Models by Kernel Smoothing Methods1

O. Linton · E. Mammen刊期 2005-05 · 卷 73（3）Econometrica已编入正刊

利用核平滑方法估计半参数 ARCH(∞) 模型AI 解读

We investigate a class of semiparametric ARCH(∞) models that includes as a special case the partially nonparametric (PNP) model introduced by Engle and Ng (1993) and which allows for both flexible dynamics and flexible function form with regard to the “news impact” function. We show that the functional part of the model satisfies a type II linear integral equation and give simple conditions under which there is a unique solution. We propose an estimation method that is based…

金融 · 波动率核、筛与局部多项式半参数与效率
被引 144 次 ↗OpenAlex · 核验
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