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TESTING FOR EMBEDDABILITY BY STATIONARY REVERSIBLE CONTINUOUS-TIME MARKOV PROCESSES

Jean-Pierre Florens · Eric Renault · Nizar Touzi刊期 1998-12 · 卷 14（6）Econometric Theory已编入正刊

平稳可逆连续时间马尔可夫过程的可嵌入性检验AI 解读

Given an observation of a discrete-time process { Y i , i = 0... n } assumed to be Markov, stationary, and time reversible, we develop a (conservative) test procedure of embeddability by a continuous-time reversible Markov process. The test statistic is derived from a set of moment inequality restrictions implied by the spectral properties of such continuous-time processes. Most interesting is that the embeddability condition of interest is a direct extension of the…

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