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Volatility of aggregate volatility and hedge fund returns

Vikas Agarwal · Y. Eser Arisoy · Narayan Y. Naik刊期 2017-09 · 卷 125（3）Journal of Financial Economics已编入正刊

总体波动率的波动与对冲基金收益AI 解读

This paper investigates empirically whether uncertainty about equity market volatility can explain hedge fund performance both in the cross section and over time. We measure uncertainty via volatility of aggregate volatility (VOV) and construct an investable version through returns on lookback straddles on the Chicago Board Options Exchange (CBOE) volatility index, VIX. We find that VOV exposure is a significant determinant of hedge fund returns. After controlling for fund…

金融 · 资产定价金融 · 波动率
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