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A Maximum Likelihood Approach for Non-Gaussian Stochastic Volatility Models

Moshe Fridman · Lawrence Harris刊期 1998-07 · 卷 16（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

非高斯随机波动率模型的极大似然方法AI 解读

A maximum likelihood approach for the analysis of stochastic volatility models is developed. The method uses a recursive numerical integration procedure that directly calculates the marginal likelihood. Only conventional integration techniques are used, making this approach both flexible and simple. Experimentation shows that the method matches the performance of the best estimation tools currently in use. New stochastic volatility models are introduced and estimated. The…

金融 · 波动率极大与准极大似然
被引 172 次 ↗OpenAlex · 核验
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