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Locally Optimal Tests against Periodic Autoregression: Parametric and Nonparametric Approaches

Mohamed Bentarzi · Marc Hallin刊期 1996-03 · 卷 12（1）Econometric Theory已编入正刊

针对周期自回归的局部最优检验：参数与非参数方法AI 解读

Locally asymptotically optimal tests are derived for the null hypothesis of traditional AR dependence, with unspecified AR coefficients and unspecified innovation densities, against an alternative of periodically correlated AR dependence. Parametric and nonparametric rank-based versions are proposed. Local powers and asymptotic relative efficiencies (with respect, e.g., to the corresponding Gaussian Lagrange multiplier tests proposed in Ghysels and Hall [1992, “Lagrange…

宏观 · 时间序列半参数与非参数
被引 39 次 ↗OpenAlex · 核验
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