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Uniform predictive inference for factor models with instrumental and idiosyncratic betas

Mingmian Cheng · Yuan Liao · Xiye Yang刊期 2023-12 · 卷 237（2）Journal of Econometrics已编入正刊

含特征驱动与特异 beta 的因子模型统一预测推断AI 解读

This paper investigates the impact of allowing for characteristic-based time-varying factor betas on the diffusion-index type forecasts. The factor beta consists of two distinct components: the “instrumental beta” is a function of some observable characteristics, while the “idiosyncratic beta” captures more volatile residual movements. To estimate these characteristic-based time-varying betas and the corresponding factors, we apply the projected principal component analysis…

金融 · 金融因子结构变化与时变参数预测与混频
被引 4 次 ↗OpenAlex · 核验
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