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Dependent microstructure noise and integrated volatility estimation from high-frequency data

Z. Merrick Li · Roger J.A. Laeven · Michel H. Vellekoop刊期 2020-04 · 卷 215（2）Journal of Econometrics已编入正刊

相依微观结构噪声与高频数据的积分波动率估计AI 解读

In this paper, we develop econometric tools to analyze the integrated volatility (IV) of the efficient price and the dynamic properties of microstructure noise in high-frequency data under general dependent noise. We first develop consistent estimators of the variance and autocovariances of noise using a variant of realized volatility. Next, we employ these estimators to adapt the pre-averaging method and derive consistent estimators of the IV, which converge stably to a…

金融 · 波动率工具变量金融 · 高频计量
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