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Monetary Policy in a Markov-Switching Vector Error-Correction Model

Neville Francis · Michael T Owyang刊期 2005-07 · 卷 23（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

马尔可夫状态切换向量误差修正模型中的货币政策AI 解读

Monetary policy vector autoregressions (VARs) typically presume stability of the long-run outcomes. We introduce the possibility of switches in the long-run equilibrium in a cointegrated VAR by allowing both the covariance matrix and weighting matrix in the error-correction term to switch. We find that monetary policy alternates between sustaining long-run growth and disinflationary regimes. Allowing state changes can also help explain the price puzzle and justify the use of…

宏观 · VAR 与局部投影单位根与协整宏观 · 结构变化
被引 35 次 ↗OpenAlex · 核验
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