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Markov Switching in GARCH Processes and Mean-Reverting Stock-Market Volatility

Michael J. Dueker刊期 1997-01 · 卷 15（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

GARCH过程中的马尔可夫转换与股市波动率均值回归AI 解读

This article introduces four models of conditional heteroscedasticity that contain Markov-switching parameters to examine their multiperiod stock-market volatility forecasts as predictions of options-implied volatilities. The volatility model that best predicts the behavior of the options-implied volatilities allows the Student-t degrees-of-freedom parameter to switch such that the conditional variance and kurtosis are subject to discrete shifts. The half-life of the most…

金融 · 波动率预测与混频
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