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A shrinkage estimator for spectral densities

Carsten H. Botts · Michael J. Daniels刊期 2006-03-01 · 卷 93（1）Biometrika已编入正刊

谱密度的收缩估计量AI 解读

We propose a shrinkage estimator for spectral densities based on a multilevel normal hierarchical model. The first level captures the sampling variability via a likelihood constructed using the asymptotic properties of the periodogram. At the second level, the spectral density is shrunk towards a parametric time series model. To avoid selecting a particular parametric model for the second level, a third level is added which induces an estimator that averages over a class of…

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