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Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities

Tim Bollerslev · Michael Gibson · Hao Zhou刊期 2011-01 · 卷 160（1）Journal of Econometrics已编入正刊

利用期权隐含与已实现波动率动态估计风险溢价和投资者风险厌恶AI 解读

This paper proposes a method for constructing a volatility risk premium, or investor risk aversion, index. The method is intuitive and simple to implement, relying on the sample moments of the recently popularized model-free realized and option-implied volatility measures. A small-scale Monte Carlo experiment confirms that the procedure works well in practice. Implementing the procedure with actual S&P500 option-implied volatilities and high-frequency five-minute-based…

金融 · 资产定价金融 · 波动率金融 · 收益预测
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