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Asymptotics for duration-driven long range dependent processes

Meng-Chen Hsieh · Clifford M. Hurvich · Philippe Soulier刊期 2007-12 · 卷 141（2）Journal of Econometrics已编入正刊

持续期驱动长程依赖过程的渐近理论AI 解读

We consider processes with second order long range dependence resulting from heavy tailed durations. We refer to this phenomenon as duration-driven long range dependence (DDLRD), as opposed to the more widely studied linear long range dependence based on fractional differencing of an iid process. We consider in detail two specific processes having DDLRD, originally presented in Taqqu and Levy (1986), and Parke (1999). For these processes, we obtain the limiting distribution…

宏观 · 时间序列半参数与效率
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