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Influence Diagnostics in Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Processes

Xibin Zhang · Maxwell L King刊期 2005-01 · 卷 23（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

GARCH过程中的影响诊断AI 解读

Influence diagnostics have become important tools for statistical analysis since the seminal work by Cook. In this article we present a curvature-based directional diagnostic, set up based on the slope-based diagnostic to assess the local influence of minor perturbations on influence graph in a regression model. Using both slope- and curvature-based diagnostics, we examine local influence in the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model under…

金融 · 波动率
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