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ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE GAUGE AND POWER OF STEP-INDICATOR SATURATION

Bent Nielsen · Matthias Qian上线 2025-11-06Econometric Theory在线待刊

阶跃指示变量饱和法误检率与功效的渐近性质AI 解读

Detecting multiple structural breaks at unknown dates is a central challenge in time-series econometrics. Step-indicator saturation (SIS) addresses this challenge during model selection, and we develop its asymptotic theory for tuning parameter choice. We study its frequency gauge—the false detection rate—and show it is consistent and asymptotically normal. Simulations suggest that a smaller gauge minimizes bias in post-selection regression estimates. For the small gauge…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化
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