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NON‐LINEAR DSGE MODELS AND THE CENTRAL DIFFERENCE KALMAN FILTER

Martin M. Andreasen刊期 2013-09 · 卷 28（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

非线性 DSGE 模型与中心差分卡尔曼滤波AI 解读

SUMMARY This paper introduces a quasi maximum likelihood approach based on the central difference Kalman filter to estimate non‐linear dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models with potentially non‐Gaussian shocks. We argue that this estimator can be expected to be consistent and asymptotically normal for DSGE models solved up to third order. These properties are verified in a Monte Carlo study for a DSGE model solved to second and third order with structural…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
被引 52 次 ↗OpenAlex · 核验
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