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Bayesian analysis of static and dynamic factor models: An ex-post approach towards the rotation problem

Christian Aßmann · Jens Boysen-Hogrefe · Markus Pape刊期 2016-05 · 卷 192（1）Journal of Econometrics已编入正刊

静态与动态因子模型的贝叶斯分析：旋转问题的事后处理AI 解读

Due to their indeterminacies, static and dynamic factor models require identifying assumptions to guarantee uniqueness of the parameter estimator. The indeterminacy of the parameter estimator with respect to an orthogonal transformation is known as the rotation problem. The typical strategy in Bayesian factor analysis to solve the rotation problem is to introduce ex-ante constraints on certain model parameters via degenerate and truncated prior distributions. This strategy,…

宏观 · 因子模型贝叶斯时间序列
被引 55 次 ↗OpenAlex · 核验
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