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A One-Factor Multivariate Time Series Model of Metropolitan Wage Rates

Robert Engle · Mark Watson刊期 1981-12 · 卷 76（376）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

都市工资率的单因子多元时间序列模型AI 解读

The paper formulates and estimates a single-factor multivariate time series model. The model is a dynamic generalization of the multiple indicator (or factor analysis) model. It is shown to be a special case of the general state space model and can be estimated by maximum likelihood methods using the Kalman filter algorithm. The model is used to obtain estimates of the unobserved metropolitan wage rate for Los Angeles, based on observations of sectoral wages within the…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然宏观 · 因子模型
被引 445 次 ↗OpenAlex · 核验
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