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Periodic moving averages of random variables with regularly varying tails

Paul L. Anderson · Mark M. Meerschaert刊期 1997-04-01 · 卷 25（2）The Annals of Statistics已编入正刊

具有正则变动尾部的随机变量的周期移动平均AI 解读

In this paper we establish the basic asymptotic theory for periodic moving averages of i.i.d. random variables with regularly varying tails. The moving average coefficients are allowed to vary according to the season. A simple reformulation yields the corresponding results for moving averages of random vectors. Our main result is that when the underlying random variables have finite variance but infinite fourth moment, the sample autocorrelations are asymptotically stable.…

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