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Stochastic Spanning

Stelios Arvanitis · Mark Hallam · Thierry Post · Nikolas Topaloglou刊期 2019-10-02 · 卷 37（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

随机张成AI 解读

This study develops and implements methods for determining whether introducing new securities or relaxing investment constraints improves the investment opportunity set for all risk averse investors. We develop a test procedure for “stochastic spanning” for two nested portfolio sets based on subsampling and linear programming. The test is statistically consistent and asymptotically exact for a class of weakly dependent processes. A Monte Carlo simulation experiment shows…

金融 · 资产定价Bootstrap 与重抽样
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