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The Sampling Error in Estimates of Mean‐Variance Efficient Portfolio Weights

Mark Britten‐Jones刊期 1999-04 · 卷 54（2）The Journal of Finance已编入正刊

均值—方差有效投资组合权重估计的抽样误差AI 解读

This paper presents an exact finite‐sample statistical procedure for testing hypotheses about the weights of mean‐variance efficient portfolios. The estimation and inference procedures on efficient portfolio weights are performed in the same way as for the coefficients in an OLS regression. OLS t ‐ and F ‐statistics can be used for tests on efficient weights, and when returns are multivariate normal, these statistics have exact t and F distributions in a finite sample. Using…

金融 · 资产定价一般估计检验与推断
被引 472 次 ↗OpenAlex · 核验
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