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THE GENERALIZED DYNAMIC FACTOR MODEL: REPRESENTATION THEORY

Mario Forni · Marco Lippi刊期 2001-12 · 卷 17（6）Econometric Theory已编入正刊

广义动态因子模型：表示理论AI 解读

This paper, along with the companion paper Forni, Hallin, Lippi, and Reichlin (2000, Review of Economics and Statistics 82, 540–554), introduces a new model—the generalized dynamic factor model —for the empirical analysis of financial and macroeconomic data sets characterized by a large number of observations both cross section and over time. This model provides a generalization of the static approximate factor model of Chamberlain (1983, Econometrica 51, 1181–1304) and…

宏观 · 因子模型金融 · 金融因子
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