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MIXING AND MOMENT PROPERTIES OF VARIOUS GARCH AND STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

Marine Carrasco · Xiaohong Chen刊期 2002-02 · 卷 18（1）Econometric Theory已编入正刊

多类 GARCH 与随机波动率模型的混合性和矩性质AI 解读

This paper first provides some useful results on a generalized random coefficient autoregressive model and a generalized hidden Markov model. These results simultaneously imply strict stationarity, existence of higher order moments, geometric ergodicity, and β-mixing with exponential decay rates, which are important properties for statistical inference. As applications, we then provide easy-to-verify sufficient conditions to ensure β-mixing and finite higher order moments…

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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