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A Bayesian Markov-Switching Correlation Model for Contagion Analysis on Exchange Rate Markets

Roberto Casarin · Domenico Sartore · Marco Tronzano刊期 2018-01-02 · 卷 36（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

用于汇率市场传染分析的贝叶斯马尔可夫切换相关性模型AI 解读

This article develops a new Markov-switching vector autoregressive (VAR) model with stochastic correlation for contagion analysis on financial markets. The correlation and the log-volatility dynamics are driven by two independent Markov chains, thus allowing for different effects such as volatility spill-overs and correlation shifts with various degrees of intensity. We outline a suitable Bayesian inference procedure based on Markov chain Monte Carlo algorithms. We then…

金融 · 波动率贝叶斯结构变化与时变参数
被引 33 次 ↗OpenAlex · 核验
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