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Sharpe Ratio analysis in high dimensions: Residual-based nodewise regression in factor models

Mehmet Caner · Marcelo Medeiros · Gabriel F.R. Vasconcelos刊期 2023-08 · 卷 235（2）Journal of Econometrics已编入正刊

高维夏普比率分析：因子模型中基于残差的逐节点回归AI 解读

We provide a new theory for nodewise regression when the residuals from a fitted factor model are used. We apply our results to the analysis of the consistency of Sharpe Ratio estimators when there are many assets in a portfolio. We allow for an increasing number of assets as well as time observations of the portfolio. Since the nodewise regression is not feasible due to the unknown nature of idiosyncratic errors, we provide a feasible-residual-based nodewise regression to…

金融 · 金融因子
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