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Forecasting Tail Risks

Gianni De Nicolò · Marcella Lucchetta刊期 2017-01 · 卷 32（1）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

尾部风险预测AI 解读

Summary This paper presents an early warning system as a set of multi‐period forecasts of indicators of tail real and financial risks obtained using a large database of monthly US data for the period 1972:1–2014:12. Pseudo‐real‐time forecasts are generated from: (a) sets of autoregressive and factor‐augmented vector autoregressions (VARs), and (b) sets of autoregressive and factor‐augmented quantile projections. Our key finding is that forecasts obtained with AR and…

宏观 · 因子模型分位数与分布VAR 与局部投影
被引 65 次 ↗OpenAlex · 核验
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