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The dynamics of exchange rate volatility: A multivariate latent factor ARCH model

Francis X. Diebold · Marc Nerlove刊期 1989-01 · 卷 4（1）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

汇率波动的动态：多变量潜在因子 ARCH 模型AI 解读

Abstract We study temporal volatility patterns in seven nominal dollar spot exchange rates, all of which display strong evidence of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH). We first formulate and estimate univariate models, the results of which are subsequently used to guide specification of a multivariate model. The key element of our multivariate approach is exploitation of factor structure, which facilitates tractable estimation via a substantial reduction in…

金融 · 金融因子金融 · 波动率
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