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MULTIVARIATE AUTOREGRESSION OF ORDER ONE WITH INFINITE VARIANCE INNOVATIONS

M. Zarepour · S.M. Roknossadati刊期 2008-06 · 卷 24（3）Econometric Theory已编入正刊

具有无限方差创新的一阶多变量自回归AI 解读

We consider the limiting behavior of a vector autoregressive model of order one (VAR(1)) with independent and identically distributed (i.i.d.) innovations vector with dependent components in the domain of attraction of a multivariate stable law with possibly different indices of stability. It is shown that in some cases the ordinary least squares (OLS) estimates are inconsistent. This inconsistency basically originates from the fact that each coordinate of the partial sum…

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影
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