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LONG AND SHORT MEMORY CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY IN ESTIMATING THE MEMORY PARAMETER OF LEVELS

P.M. Robinson · M. Henry刊期 1999-06 · 卷 15（3）Econometric Theory已编入正刊

水平序列记忆参数估计中的长短记忆条件异方差AI 解读

Semiparametric estimates of long memory seem useful in the analysis of long financial time series because they are consistent under much broader conditions than parametric estimates. However, recent large sample theory for semiparametric estimates forbids conditional heteroskedasticity. We show that a leading semiparametric estimate, the Gaussian or local Whittle one, can be consistent and have the same limiting distribution under conditional heteroskedasticity as under the…

宏观 · 时间序列半参数与效率金融 · 波动率
被引 172 次 ↗OpenAlex · 核验
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