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Center-Outward R-Estimation for Semiparametric VARMA Models

M. Hallin · D. La Vecchia · H. Liu刊期 2022-04-03 · 卷 117（538）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

半参数 VARMA 模型的中心向外秩估计AI 解读

We propose a new class of R-estimators for semiparametric VARMA models in which the innovation density plays the role of the nuisance parameter. Our estimators are based on the novel concepts of multivariate center-outward ranks and signs. We show that these concepts, combined with Le Cam’s asymptotic theory of statistical experiments, yield a class of semiparametric estimation procedures, which are efficient (at a given reference density), root-n consistent, and…

宏观 · 时间序列半参数与效率核、筛与局部多项式
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