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Periodic Seasonal Reg-ARFIMA–GARCH Models for Daily Electricity Spot Prices

Siem Jan Koopman · Marius Ooms · M. Angeles Carnero刊期 2007-03 · 卷 102（477）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

日度电力现货价格的周期季节性 Reg-ARFIMA–GARCH 模型AI 解读

Novel periodic extensions of dynamic long-memory regression models with autoregressive conditional heteroscedastic errors are considered for the analysis of daily electricity spot prices. The parameters of the model with mean and variance specifications are estimated simultaneously by the method of approximate maximum likelihood. The methods are implemented for time series of 1,200–4,400 daily price observations in four European power markets. Apart from persistence,…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然金融 · 波动率
被引 254 次 ↗OpenAlex · 核验
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