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DIFFERENCING TRANSFORMATIONS AND INFERENCE IN PREDICTIVE REGRESSION MODELS

Lorenzo Camponovo刊期 2015-12 · 卷 31（6）Econometric Theory已编入正刊

预测回归模型中的差分变换与推断AI 解读

The limit distribution of conventional test statistics for predictability may depend on the degree of persistence of the predictors. Therefore, diverging results and conclusions may arise because of the different asymptotic theories adopted. Using differencing transformations, we introduce a new class of estimators and test statistics for predictive regression models with Gaussian limit distribution that is instead insensitive to the degree of persistence of the predictors.…

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