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A PARAMETRIC CHARACTERIZATION OF INTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) PROCESSES

Lisbeth la Cour刊期 1998-04 · 卷 14（2）Econometric Theory已编入正刊

单整向量自回归过程的参数化刻画AI 解读

This paper provides a polynomial factorization theorem that is then used to extend the characterization parts of the parametric representation theorems of Johansen (1992, Econometric Theory 8, 188–202) for vector autoregressive processes integrated of up to order 2. A characterization theorem is provided in the general case of an I ( d ) process. For the discussion of the complicated polynomial cointegration properties of such processes, the case of an I (3) process is…

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影单位根与协整
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