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Adaptive dynamic Nelson–Siegel term structure model with applications

Ying Chen · Linlin Niu刊期 2014-05 · 卷 180（1）Journal of Econometrics已编入正刊

自适应动态Nelson–Siegel期限结构模型及其应用AI 解读

We propose an Adaptive Dynamic Nelson–Siegel (ADNS) model to adaptively detect parameter changes and forecast the yield curve. The model is simple yet flexible and can be safely applied to both stationary and nonstationary situations with different sources of parameter changes. For the 3- to 12-months ahead out-of-sample forecasts of the US yield curve from 1998:1 to 2010:9, the ADNS model dominates both the popular reduced-form and affine term structure models; compared to…

宏观 · 时间序列宏观 · 预测与即时预测宏观 · 结构变化
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