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Semi-nonparametric estimation of the call-option price surface under strike and time-to-expiry no-arbitrage constraints

Matthias R. Fengler · Lin-Yee Hin刊期 2015-02 · 卷 184（2）Journal of Econometrics已编入正刊

执行价与到期时间无套利约束下的看涨期权价格曲面半非参数估计AI 解读

We suggest a semi-nonparametric estimator for the call-option price surface. The estimator is a bivariate tensor-product B-spline. To enforce no-arbitrage constraints across strikes and expiry dates, we establish sufficient no-arbitrage conditions on the control net of the B-spline surface. The conditions are linear and therefore allow for an implementation of the estimator by means of standard quadratic programming techniques. The consistency of the estimator is proved. By…

金融 · 资产定价核、筛与局部多项式
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