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Automatic Specification Testing for Vector Autoregressions and Multivariate Nonlinear Time Series Models

Juan Carlos Escanciano · Ignacio N. Lobato · Lin Zhu刊期 2013-10 · 卷 31（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

向量自回归与多元非线性时间序列模型的自动设定检验AI 解读

This article introduces an automatic test for the correct specification of a vector autoregression (VAR) model. The proposed test statistic is a Portmanteau statistic with an automatic selection of the order of the residual serial correlation tested. The test presents several attractive characteristics: simplicity, robustness, and high power in finite samples. The test is simple to implement since the researcher does not need to specify the order of the autocorrelation…

宏观 · 时间序列高维与机器学习Bootstrap 与重抽样
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