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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes

Lily Y. Liu · Andrew J. Patton · Kevin Sheppard刊期 2015-07 · 卷 187（1）Journal of Econometrics已编入正刊

能否超越五分钟已实现方差？跨资产类别的已实现测度比较AI 解读

We study the accuracy of a variety of estimators of asset price variation constructed from high-frequency data (“realized measures”), and compare them with a simple “realized variance” (RV) estimator. In total, we consider over 400 different estimators, using 11 years of data on 31 different financial assets spanning five asset classes. When 5-minute RV is taken as the benchmark, we find little evidence that it is outperformed by any other measures. When using inference…

金融 · 波动率金融 · 高频计量
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