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New distribution theory for the estimation of structural break point in mean

Liang Jiang · Xiaohu Wang · Jun Yu刊期 2018-07 · 卷 205（1）Journal of Econometrics已编入正刊

均值结构断点估计的新分布理论AI 解读

Based on the Girsanov theorem, this paper obtains the exact distribution of the maximum likelihood estimator of structural break point in a continuous time model. The exact distribution is asymmetric and tri-modal, indicating that the estimator is biased. These two properties are also found in the finite sample distribution of the least squares (LS) estimator of structural break point in the discrete time model, suggesting the classical long-span asymptotic theory is…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然宏观 · 结构变化
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