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Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration

James G. MacKinnon · Alfred A. Haug · Leo Michelis刊期 1999-09 · 卷 14（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

协整似然比检验的数值分布函数AI 解读

This paper employs response surface regressions based on simulation experiments to calculate asymptotic distribution functions for the Johansen-type likelihood ratio tests for cointegration. These are carried out in the context of the models recently proposed by Pesaran, Shin, and Smith (1997) that allow for the possibility of exogenous variables integrated of order one. The paper calculates critical values that are very much more accurate than those available previously.…

宏观 · 时间序列分位数与分布单位根与协整
被引 2,039 次 ↗OpenAlex · 核验
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