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The Effect of Fragmentation in Trading on Market Quality in the UK Equity Market

Lena Boneva · Oliver Linton · Michael Vogt刊期 2016-01 · 卷 31（1）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

交易碎片化对英国股票市场质量的影响AI 解读

Summary We investigate the effects of fragmentation in equity markets on the quality of trading outcomes in a panel of FTSE stocks over the period 2008–2011. This period coincided with a great deal of turbulence in the UK equity markets, which had multiple causes that need to be controlled for. To achieve this, we use the common correlated effects estimator for large heterogeneous panels. We extend this estimator to quantile regression to analyse the whole conditional…

微观 · 面板数据异质性面板微观 · 分位数与分布效应
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