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Testing the Rank and Definiteness of Estimated Matrices with Applications to Factor, State-Space and ARMA Models

Len Gill · Arthur Lewbel刊期 1992-09 · 卷 87（419）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

估计矩阵的秩与定性检验：因子、状态空间及 ARMA 应用AI 解读

Consider any consistent, asymptotically normal estimate ǎ of an arbitrary rectangular or square matrix A. This article derives an explicit test for the rank of A and a related test of (semi) definiteness of A. Potential applications include testing for identification of structural models, testing for the number of state variables in state-space models (including tests for the order of autoregressive moving average (ARMA) processes), consumer demand analysis applications, and…

宏观 · 时间序列因子模型
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