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Estimation of Nonstationary Armax Models Based on the Hannan-Rissanen Method

Dawei Huang · Lei Guo刊期 1990-12-01 · 卷 18（4）The Annals of Statistics已编入正刊

基于 Hannan–Rissanen 方法的非平稳 ARMAX 模型估计AI 解读

We consider in this paper the estimation problems for both orders and coefficients of linear feedback control systems, described by ARMAX models. The estimation algorithms are inspired by the Hannan-Rissanen method used for the estimation of stationary ARMA models, while the convergence analyses are based on limit theorems for both double array martingales and nonnegative supermartingales, and on techniques of stochastic Lyapunov functions. Traditionally used assumptions,…

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