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QML INFERENCE FOR VOLATILITY MODELS WITH COVARIATES

Christian Francq · Le Quyen Thieu刊期 2019-02 · 卷 35（1）Econometric Theory已编入正刊

含协变量波动率模型的准极大似然推断AI 解读

The asymptotic distribution of the Gaussian quasi-maximum likelihood estimator (QMLE) is obtained for a wide class of asymmetric GARCH models with exogenous covariates. The true value of the parameter is not restricted to belong to the interior of the parameter space, which allows us to derive tests for the significance of the parameters. In particular, the relevance of the exogenous variables can be assessed. The results are obtained without assuming that the innovations…

金融 · 波动率极大与准极大似然
被引 73 次 ↗OpenAlex · 核验
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