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Exact computation of GMM estimators for instrumental variable quantile regression models

Le‐Yu Chen · Sokbae Lee刊期 2018-06 · 卷 33（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

工具变量分位数回归模型中GMM估计量的精确计算AI 解读

Summary We show that the generalized method of moments (GMM) estimation problem in instrumental variable quantile regression (IVQR) models can be equivalently formulated as a mixed‐integer quadratic programming problem. This enables exact computation of the GMM estimators for the IVQR models. We illustrate the usefulness of our algorithm via Monte Carlo experiments and an application to demand for fish.

微观 · 分位数与分布效应GMM 与矩条件工具变量
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